ANA-BANNER
Pınar Çevik
PROFESYONEL DENEYİM ve BECERİLER
 
Dayanak varlığı Menkul Kıymet, Enerji ve Emtia olan türev ürünlerin fiyatlaması, risk ve teminatlandırma yöntemleri kapsamında ekonometriksel ve istatistiksel modelleme, risk modelleri oluşturma ve yönetme.  
Sermaye Piyasası Kanunu düzenleme, denetleme ve gözetim uygulamaları kapsamında analitik düşünme, analiz etme ve güçlü bir hukuki bakış
Alım-satım hareketlerini analiz etme.
Araştırma, istatiksel modelleme, ürün geliştirme ve analiz yöntemleri konularında yaklaşık 4 seneyi aşkın bilgi ve deneyim.
Finans ve ekonometri alanlarındaki teorik bilgileri profesyonel iş hayatına uygulama becerisi.
 
 
EĞİTİM 
 
Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ekonometri, 09 /2011 – Devam Etmekte
Pınar Çevik, “Finansal Depremlerin Önceden Tespiti Üzerine Ekonometrik Bir Araştırma”, PhD Thesis, devam etmekte
 
Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Finans,          09/2008 – 06/2011 
Pınar Çevik, “Modeling Turkey Electricity Prices Using ARFIMA-FIGARCH Models”, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, 2011
 
Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu), Finans Matematiği, 09/2005 – 06/2008
Pınar Çevik, Narod Erkol, Jorj Terzioğlu, “Constracting an Option Market”, Lisans Bitirme Tezi, 2008
Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu),    Matematik, 09/2003 – 06/2005
 
BİLGİSAYAR BİLGİSİ
 
İstatistik ve Ekonometri Paket Programları
Eviews, Matlab, SPlus, Ox Metrics
 
UZMANLIK ALANLARI 
 
Finansal Matematik: Türev Ürün Fiyatlaması ve Riskten Korunma, Piyasa Riskinin Ölçülmesi, Risk Modellemeleri, Teminatlandırma, Computational Finance, Rassal Süreçler ve Analiz (Stochastic Process and Calculus).
Matematiksel ve İstatistikî Modelleme: Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli İstatistiksel Veri Analizi. 
Ekonometri ve Zaman Serileri Analizi: ARIMA, GARCH-Tipi Ailesi, Riske Maruz Değer, Eşbütünleşme (Cointegration), Granger Nedensellik, Uç Değerler Teoremi, Kesirli (Fractional) Modeller, Çok Değişkenli ARCH, Panel Veri Analizi, Stres testleri
Yüksek Frekanslı Veri Analizleri 
Risk Yönetimi.
 
İŞ DENEYİMİ 
 
VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI A.Ş. (VOB), İzmir, Türkiye 
Gözetim Müdürlüğü, Uzman 
01.12.2011 – 24.06.2013
 
Genel Müdürlük, Uzman Yardımcısı
12.10.2011 – 01.12.2011 
 
Üye İşleri Müdürlüğü, Uzman Yardımcısı 
01.09.2010 – 12.10.2011 
Proje Müdürlüğü, Uzman Yardımcısı 
06.10.2008 – 01.09.2010
 
LIBERTY SİGORTA ,İstanbul, Türkiye 
Bütçe Planlama Bölümü, Yarı zamanlı çalışan 
10.03.2008 – 01.06.2008
 
LOUIS VUITTON   İstanbul, Türkiye
Finans Müdürlüğü, Yarı zamanlı çalışan 
04.10.2007 – 13.01.2008
 
KATILINAN EĞİTİM, SEMİNER, SEMPOZYUMLAR VE KATILIM SERTİFİKALARI
 
Ali Perşembe`yle Varant Seminerleri-II, İzmir, Haziran 2011
Ali Perşembe`yle Varant Seminerleri-I, İzmir , Nisan 2011
“Options Market, Option Pricing and Strategies”, Ozyegin University Center for Computational Finance, İstanbul, Aralık 2010
“Value at Risk in Derivatives Market”, Ozyegin University Center for Computational Finance, İstanbul, Eylül 2010.
CEVİ Energy Okulu, Bilkent Oteli, Ankara, Eylül 2010
“Introduction to Data Mining and SPSS Modeler-2”, SPSS Turkey, İzmir, Eylül 2010.
“Introduction to Data Mining and SPSS Modeler-1”, SPSS Turkey, İzmir, Ağustos 2010.
“Ekonomik Verileri Anlamak ve Yorumlamak”, Deloitte Academy, İstanbul, Haziran 2010
“Finansal Piyasalar ve Risk Yönetimi'nde Son Gelişmeler”, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Mayıs 2010
2010 Ekonomi Sohbetleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Mart 2010
Piyasa Devlerini 2010 Yılından Neler Bekliyor, İzmir. Mart 2010
Span Workshop, TAKASBANK, İstanbul, Şubat 2010
“Küresel Kriz ve Risk Yönetimi: Yanılgılar ve Gerçekler”, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Aralik 2009
“VOB Üye Temsilciliği Teorik Eğitimi”, TSPAKB, İstanbul, Ekim 2009
“Riske Maruz Değer Hesaplaması Eğitimi, RiskTürk, İstanbul, Eylül 2009
“Türkiye'de Gelişmekte Olan Emisyon ve Elektrik Ticareti Piyasaları Çalıştayı”, SPK, Ankara, Eylül 2009
“Doğru, Etkileyici, Güzel Konuşma ve Topluluğa Hitabet Eğitimi”, Diyalog, Mayıs 2009
“Piyasa Riski Eğitimi”, İstanbul, Mart 2009
Sermaye Piyasalarını Kullanarak Karapara Aklama, MASAK, Kasım 2008
Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mayıs 2008
Matematik Seminerleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi, 10.09.2004-20.05.2005.
Matematik Yaz Kampı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Şarköy-Tekirdağ, 18.06.2004-08.08.2004  
 
ULUSAL, ULUSLARARASI AKADEMİK VE DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER VE BİLDİRİLER
 
Pınar Çevik, Hamdi Emeç, “Long Memory Properties in Return and Volatility: An Application of the Impact of Arab Spring in Turkey Financial Market”, Current Research Journal of Social Sciences, 5(2): 60-66.
Aygül Anavatan, Pınar Çevik, Eda Yalçın, Mehmet Vedat Pazarlıoğlu,”The Comparison of Day Ahead Planning and Day Ahead Electricity Market in Case of Price Determination Policies in Turkey: Box Jenkins Approach”, Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, 2013, Bosna
Eda Yalçın, Pınar Çevik, Aygül Anavatan, Mehmet Vedat Pazarlıoğlu, “The Role of Human Capital in the Foreign Trade Volume in Turkey by Provinces: A Panel Data Analysis”, Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, 2013, Bosna
Pınar Çevik, Arzu Kökcen, Verda Davaslıgil, “Türkiye’de Hanelerde Bilgisayar Ve Akıllı Telefon Sahipliğinin Havuzlanmış Sayma Verisi Modelleriyle Karşılaştırılması”, Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, 2013, Bosna
Pınar Çevik, Hamdi Emeç, “İMKB 30 Getiri Serisinin Riske Maruz Değerlerinin Uç Değerler Yöntemi ve GARCH Modelleri ile Hesaplanması”,13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, 2012, Kıbrıs
Pınar Çevik, “Dayanak Varlığı Vadeli İşlem Sözleşmeleri Olan Opsiyon Sözleşmelerinde  Pozisyon Limitleri ve Piyasa Etkinliği”, Yeterlilik Etüdü, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş, Aralık 2012.
Özlem Özdemir, Pınar Çevik, “Hayvancılık Sektörü ve Yurt Dışı Borsalarda İşlem Gören Büyükbaş Hayvan Vadeli İşlem Sözleşmeleri”, Vobjektif, Ocak 2010
Özlem Özdemir, Neslihan Adanalı, Pınar Çevik, “Opsiyon Sözleşmelerinde Portföy Bazlı Teminatlandırma Yöntemleri -1”, Vobjektif, Ocak 2010
Pınar Çevik, Emrah Şener, Sevan Ülütaş “Volatilite Yayılması-1: Vadeli Endeks Kontratları, Eurobond ve Kredi Temerrüt Takası”, Vobjektif, Ocak 2010
Özlem Özdemir, Pınar Çevik, “Teminatlandırma Yöntemleri Etkinlik Analizi-Span Örneği”, Vobjektif, Nisan 2010
Özlem Özdemir, Pınar Çevik, “Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası’nda İşleme Açılması Planlanan EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Sözleşmeleri”, Vobjektif, Temmuz 2010
Emrah Şener, Sevan Ülütaş, Pınar Çevik, “Volatilite Yayılması – II: Endeks, Eurobond ve Kredi Temerrüt Takası”, Vobjektif, Temmuz 2010
 
 
Bu site SSL Güvenlik Sistemi ile korunmaktadır.
© Borfin
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yukarı